長期金利0.25％で日銀が買い支えている国債を「空売りで売り崩す」と宣言するヘッジファンドが登場し、金利が日銀の指し値を超えました。
日銀が屈するまで日本国債をショート－ヘッジファンドのブルーベイ https://t.co/fWZHLJPHB0
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) June 14, 2022
ブルーベイはカナダ・ロイヤル銀行の小会社でソブリン債のスペシャリスト。今の日銀のYCCがいかに異常で矛盾した金融政策かは世界中のヘッジファンドが認識している。昨日は売り仕掛けで１０年債利回りが一時0.34%近くまで急騰した。日銀がかつてのイングランド銀行の二の舞いになる可能性は高い https://t.co/oL86Jo7yBJ pic.twitter.com/aXAJRbSU7V
— ケトパワー (@ketogenic_power) June 14, 2022
ブルムバーグ記事。何度も書くが、ついに１９９２年にソロスが英中央銀行に勝った戦略を取り始めたヘッジファンドが出てきたようだ。国債ショートはプットオプションを買うようなもの。低リスクで、勝てば莫大なリスクが出る勝負https://t.co/Ql9kv5N0Bb
— 藤巻健史 (@fujimaki_takesi) June 14, 2022
1992年の「ソロスvsイングランド銀行」とは、こういう話です。
あなたがジョージ・ソロスだったら確実に儲かる方法（池田 信夫） https://t.co/rkSZeSLm6B
— 池田信夫 (@ikedanob) June 14, 2022
「まさか中央銀行がヘッジファンドに負けるはずがない。今までも日銀にチャレンジしたファンドは全部負けた」という人は多い。
屈するも何も日銀が本気出したら秒殺ですよ。中央銀行が自国通貨建ての自国債買ってんだからソロスの時のBOEとはわけが違いますよ
日銀が屈するまで日本国債をショート－ヘッジファンドのブルーベイ – Bloomberg https://t.co/1H9JK617bI— JL175 (@jl175rv) June 14, 2022
日銀は3兆円以上も国債を買ったのですが、0.25％の壁は破られました。15日はさらに増額するようです。
日銀 あすも国債買い入れ大幅増へ 長期金利上限を0.25％程度に #nhk_news https://t.co/JIaVBVYUAR
— NHKニュース (@nhk_news) June 14, 2022
他のヘッジファンドも参加してきました。海外でも注目されています。
JGBs / BlueBay：インフレは、ショートセラーが未亡人メーカーを殺害するのに役立つ可能性があります(financial times)(自動翻訳) https://t.co/CixrtlsLJS
— カズミニッツ@米国株決算×ニュース速報 (@kazminutes2020) June 14, 2022
巨大ヘッジファンドが日銀に「ソロス」する。日本、そしてMMTの破綻に数十億ドルを賭ける。 https://t.co/SEuL52qhF9
— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) June 15, 2022
国債の買い入れは、長期金利の日米差を拡大して、円安の原因になります。1ドルは、また135円に乗りました。
国債は0.3%に近づき、ドルはふたたび135円台。中央銀行がヘッジファンドに売り負ける歴史的瞬間が来るか。
Weak Yen, Hawkish Fed Make This One of Kuroda’s Toughest Calls https://t.co/Z30siFoM0D @YahooFinance
— 池田信夫 (@ikedanob) June 15, 2022
日銀が金利上昇の抑え込みに必死です。14日の国債買い入れ額は3兆1629億円。東京スカイツリーの建設費の50倍くらいでしょうか。1日の買い入れ額（短期国債を除く）として異次元緩和下で最大とのこと（→ https://t.co/Sf7MMmRWyv）。こういうアクションをとればとるほど円売り材料になるのです
— 清水功哉（日本経済新聞） (@IsayaShimizu) June 14, 2022
黒田総裁も「急速な円安は望ましくない」と国会で答弁したので、これ以上、国債を買い支えするのは無理でしょう。長期金利を規制するYCCという不健全な政策をやめるときだと思います。
